Uma fórmula de Itô-Ventzell para caminhos Hölder

Uma fórmula de Itô-Ventzell para caminhos Hölder

Rafael Andretto Castrequini

TESE

T/UNICAMP C279f

[An Itô-Ventzell type formula for Hölder paths]

Campinas, SP : [s.n.], 2014.

44 f.

Orientador: Pedro José Catuogno

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Resumo: Provaremos uma fórmula do tipo Itô-Ventzel para caminhos Hölder cujo expoente é maior que 1/3. Os exemplos fundamentais de caminhos onde a fórmula é válida é o movimento Browniano fracionário. Nossa fórmula estende (e coincide) a versão clássica feita por H. Kunita na década de 80. As...

Abstract: We prove an Itô-Ventezel type formula for Hölder paths with exponent is greater than 1/3. The most important class of examples of theses paths is given by fractional Brownian motion. Our formula is an extension (and agree) to classic version done by H. Kunita in 80's. The technical tools...

Uma fórmula de Itô-Ventzell para caminhos Hölder

Rafael Andretto Castrequini


										

Uma fórmula de Itô-Ventzell para caminhos Hölder

Rafael Andretto Castrequini

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