Um algoritmo exato para obter o conjunto solução de problemas de portfólio

Um algoritmo exato para obter o conjunto solução de problemas de portfólio

Pedro Ferraz Villela

TESE

T/UNICAMP V715a

[An exact algorithm to obtain the solution set to portfolio problems ]

Campinas, SP : [s.n.], 2014.

113 p. : il.

Orientador: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Resumo: Neste trabalho, propomos um método exato para obter o conjunto solução de um problema biobjetivo quadrático de otimização de carteiras de investimento, que envolve variáveis binárias. Nosso algoritmo é baseado na junção de três algoritmos específicos. O primeiro encontra uma curva associada...

Abstract: In this work, we propose an exact method to find the solution set of a mixed quadratic bi-objective portfolio optimization problem. Our method is based on the combination of three specific algorithms. The first one obtains a curve associated with the solution set of a continuous...

Um algoritmo exato para obter o conjunto solução de problemas de portfólio

Pedro Ferraz Villela


										

Um algoritmo exato para obter o conjunto solução de problemas de portfólio

Pedro Ferraz Villela

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