Orientador: Takaaki Ohishi

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Resumo: A principal contribuição dessa tese é o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de instituições financeiras de implementação simples e que se mostrou precisa na avaliação de bancos americanos. A metodologia busca a produzir um índice de solidez que indique a relativa saúde das...

Resumo: A principal contribuição dessa tese é o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de instituições financeiras de implementação simples e que se mostrou precisa na avaliação de bancos americanos. A metodologia busca a produzir um índice de solidez que indique a relativa saúde das instituições sob estudo e está baseada na utilização da técnica estatística multivariada conhecida como análise de clusters, na utilização de variáveis financeiras publicamente disponíveis e na avaliação periódica de quais variáveis financeiras são significativas na avaliação das instituições bancárias. A metodologia foi aplicada ao mercado financeiro americano e apresentou bons resultados na identificação de instituições financeiras fragilizadas, o que permitiria ao supervisor bancário tomar mais precocemente ações com vistas a minimizar o impacto da atuação dessas instituições no mercado bancário como um todo

Abstract: The main contribution of this thesis is the development of a methodology evaluation of financial institutions to implement simple and that proved accurate evaluation of American banks. The methodology seeks to produce an index sound indicating the relative health of the institutions under...

Abstract: The main contribution of this thesis is the development of a methodology evaluation of financial institutions to implement simple and that proved accurate evaluation of American banks. The methodology seeks to produce an index sound indicating the relative health of the institutions under study and is based on the use multivariate statistical technique known as analysis of clusters in use of publicly available financial variables and evaluation Periodical of which financial variables are significant in the evaluation of banking institutions. The methodology was applied to the U.S. financial market and showed good results in the identification of financial institutions weakened, allowing banking supervisor to take earlier actions aimed at minimizing the impact the role of these institutions in the banking market as a whole