Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Daniel de Almeida

DISSERTAÇÃO

Multilíngua

T/UNICAMP AL64a

[Leverage effect and asymmetry of the error distribution in volatility models]

Campinas, SP : [s.n.], 2013.

110 p. : il.

Orientador: Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica

Resumo: O objetivo da dissertação é estudar modelos de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontradas em séries de finanças, a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. Perturbações assimétricas são utilizadas devido ao fato estilizado de que perdas têm...

Abstract: The objective of this dissertation is to study volatility models that consider two types of asymmetry usually found in finance series, the skewness of the innovations and the leverage effect. Skewness means that the distribution of losses has a heavier tail than the distribution of gains....

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

Daniel de Almeida


										

Assimetrias na volatilidade e nas perturbações nos modelos de volatilidade

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