Orientador: Rodrigo Lanna Franco da Silveira

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia

Resumo: Este trabalho verifica o impacto da introdução de minicontratos futuros no retorno e no risco de uma carteira diversificada. Para tanto uma caracterização do mercado de derivativos é realizada, com um foco especial nos minicontratos futuros negociados na BM&FBovespa. A base metodológica...

Resumo: Este trabalho verifica o impacto da introdução de minicontratos futuros no retorno e no risco de uma carteira diversificada. Para tanto uma caracterização do mercado de derivativos é realizada, com um foco especial nos minicontratos futuros negociados na BM&FBovespa. A base metodológica deste trabalho é a Moderna Teoria do Portfólio de Markowitz, referência em diversas áreas das finanças, e serve no estudo para a constituição da carteira diversificada através de ações negociadas no mercado Brasileiro

Abstract: This work verifies the impact of the introduction of futures Minicontracts in the return and the risk of a diversified portfolio. Therefore a characterization of the derivatives market is carried out, with a special focus on Minicontracts traded on the BM&FBovespa. The methodological basis...

Abstract: This work verifies the impact of the introduction of futures Minicontracts in the return and the risk of a diversified portfolio. Therefore a characterization of the derivatives market is carried out, with a special focus on Minicontracts traded on the BM&FBovespa. The methodological basis of this work is the Modern Portfolio Theory of Markowitz, reference in various areas of finance and serves in this study for the establishment of a diversified portfolio based on shares traded in the Brazilian market