Impacto da variação de preços no mercado futuro sobre o investimento na sojicultura brasileira
João Marcelo Santucci
TCC
Português
TCC/UNICAMP Sa59i
Campinas, SP : [s.n.], 2013.
45 f.
Orientador: Alexandre Gori Maia
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia
Resumo: Este trabalho se propõe a levantar evidências para corroborar a influência das variações de preço futuro na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) sobre o volume de investimento na lavoura brasileira de soja entre os anos de 1988 e 2009. Toma-se o preço futuro como variável de domínio comum...
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Resumo: Este trabalho se propõe a levantar evidências para corroborar a influência das variações de preço futuro na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) sobre o volume de investimento na lavoura brasileira de soja entre os anos de 1988 e 2009. Toma-se o preço futuro como variável de domínio comum capaz de balizar a área plantada de soja, esta tomada como variável proxy do investimento. Para avaliar a hipótese, utiliza-se um modelo de regressão linear múltipla pela metodologia de dados em painel com efeitos fixos, variando intercepto e inclinação para diferenciar os estados sojicultores mais importantes do país, estudando a elasticidade-preço da demanda de cada um deles em dois períodos distintos de tempo: de 1988 a 1998, e de 1999 a 2009
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Abstract: This paper focuses on gathering evidence to corroborate the influence of variations in the future prices of soybean crops on the Chicago Board of Trade (CBOT) over the volume of investment observed in the Brazialian soybean acreage between the years of 1988 and 2009. It takes future prices...
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Abstract: This paper focuses on gathering evidence to corroborate the influence of variations in the future prices of soybean crops on the Chicago Board of Trade (CBOT) over the volume of investment observed in the Brazialian soybean acreage between the years of 1988 and 2009. It takes future prices as a variable of public domain capable of delimiting soybean acreage, that acreage taken as a proxy variable for the investment. To evaluate this hypothesis, it uses a model of multiple linear regression adopting data panels with fixed effects, varying intercept and slope to differ between each of the most important soybean planting states in Brazil, studying the price-elasticity of the demand in each one of them for two distinct periods in time: from 1988 to 1998, and from 1999 to 2009
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Impacto da variação de preços no mercado futuro sobre o investimento na sojicultura brasileira
João Marcelo Santucci
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