Uma análise da volatilidade das cotações do dólar à vista e futuro no mercado de câmbio do Brasil

Uma análise da volatilidade das cotações do dólar à vista e futuro no mercado de câmbio do Brasil

Ricardo Ribeiro Marinho

TCC

Português

TCC/UNICAMP M338u

Campinas, SP : [s.n.], 2012.

50 p.

Orientador: Rodrigo Lanna Franco da Silveira

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia

Resumo: A negociação de contratos futuros permite que os agentes econômicos gerenciem o risco de preço do ativo de interesse por meio das chamadas operações de hedge. Por outro lado, a negociação destes derivativos com fins de investimento têm tido ampla expansão a partir dos anos de 1990 no Brasil...

Abstract: Trading futures contract trading enables economic agents to manage the price risk of underlying asset through hedge operations. On the other hand, derivative trading with investment purposes has had high expansion from 1990s in Brazil and throughout the world because these contracts allow...

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Ricardo Ribeiro Marinho


										

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