O misterioso sorriso da volatilidade : além de Black & Scholes. Ultrapassando o modelo de Black & Scholes para explicar o sorriso da volatilidade

O misterioso sorriso da volatilidade : além de Black & Scholes. Ultrapassando o modelo de Black & Scholes para explicar o sorriso da volatilidade

Pedro Bruno Lenz Cesar

TCC

Português

TCC/UNICAMP C337m

Campinas, SP : [s.n.], 2012.

145 p.

Orientador: Carlos Lenz Cesar

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a demonstração de métodos generalizados para precificação de opções com melhor aderência à realidade. A falha do modelo de Black & Scholes é constatada pelo sorriso da volatilidade implícita. A hipótese assumida na monografia é a de que o erro em B&S...

Abstract: The purpose of the present work is to demonstrate generalized option pricing model that has better adherence to reality. Black & Scholes model failure can be confirmed by the existence of the implicit volatility smile. The main hypothesis in this monograph is that the error is due to the...

O misterioso sorriso da volatilidade : além de Black & Scholes. Ultrapassando o modelo de Black & Scholes para explicar o sorriso da volatilidade

Pedro Bruno Lenz Cesar


										

O misterioso sorriso da volatilidade : além de Black & Scholes. Ultrapassando o modelo de Black & Scholes para explicar o sorriso da volatilidade

Pedro Bruno Lenz Cesar