Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados

Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados

Carlos César Trucíos Maza

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP T764i

[Bootstrap prediction in univariate volatility models]

Campinas, SP : [s.n.], 2012.

130 p. : il.

Orientador: Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

Resumo: Mercados financeiros têm mostrado um grande interesse em intervalos de previsão como uma medida de incerteza. Além das previsões do nível, a previsão da volatilidade é importante em várias aplicações em finanças. O modelo GARCH tem sido bastante utilizado na modelagem da volatilidade. A...

Abstract: Financial Markets have shown a big interest in forecast intervals (prediction intervals) as a uncertain measure. Besides the level prediction, the prediction of the volatility is very important in many financial applications. The GARCH model, has been very used in volatility modeling. From...

Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados

Carlos César Trucíos Maza


										

Intervalos de previsão bootstrap em modelos de volatilidade univariados

Carlos César Trucíos Maza

    Exemplares