Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Livia Bastos Gratz

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP G774m

[Measurement of regulatory capital for market risk through VaR and Maturity Ladder methodologies]

Campinas, SP : [s.n.], 2012.

117 p. : il.

Orientador: Antonio Carlos Moretti

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

Resumo: Para a existência de um sistema financeiro sólido e estável é essencial que as instituições financeiras gerenciem bem os seus riscos. A partir da publicação dos Acordos de Basileia, as autoridades supervisoras passaram a exigir a alocação de um capital regulamentar proporcional aos riscos...

Abstract: For the existence of a solid and stable financial system is essential that the financial institutions manage their risks. Since the publication of the Basel Accords, supervisory authorities started demanding the allocation of a regulatory capital proportional to the risks incurred by each...

Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Livia Bastos Gratz


										

Mensuração do capital regulamentar para risco de mercado através das metologias VaR e Maturity Ladder : minimização das diferenças

Livia Bastos Gratz

    Exemplares