Orientador: Pedro José Catuogno

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

Resumo: Nesta tese, estudamos equações diferenciais estocásticas, sob o ponto de vista da teoria das simetrias de Lie. Introduzimos o conceito de simetria de Lie estocástica, que consiste em uma ação que mantém invariante as soluções de uma equação diferencial, onde tal ação é estocástica, isto é,...

Resumo: Nesta tese, estudamos equações diferenciais estocásticas, sob o ponto de vista da teoria das simetrias de Lie. Introduzimos o conceito de simetria de Lie estocástica, que consiste em uma ação que mantém invariante as soluções de uma equação diferencial, onde tal ação é estocástica, isto é, dada por um fluxo estocástico. Nosso principal resultado consiste nas equações de Lie para as simetrias estocásticas, permitindo detectar quando um fluxo estocástico é uma simetria estocástica. Além disso, apresentamos uma possível definição de coordenada canônica para as simetrias estocásticas e obtemos condições, assim como no caso clássico, para encontrá-la. Por fim, mostramos como obter, sistematicamente, transformações entre equações estocásticas

Abstract: In this thesis, we study stochastic differential equations, under the point of view of Lie point symmetries. We introduce the concept of stochastic Lie point symmetry, which consists of an action that keeps invariant the solutions of a differential equation, where such action is...

Abstract: In this thesis, we study stochastic differential equations, under the point of view of Lie point symmetries. We introduce the concept of stochastic Lie point symmetry, which consists of an action that keeps invariant the solutions of a differential equation, where such action is stochastic, i.e., given by a stochastic flow. Our main result is the Lie's equations for stochastic symmetries, which allows one to detect when a stochastic flow is a stochastic symmetry. Furthermore, we present a possible definition of canonical coordinates for the stochastic symmetries and we obtain conditions, like in the standard case, to find them. At last, we show how to obtain, systematically, transformations between stochastic differential equations