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Precificação das opções de taxa de juros no Brasil : uma avaliação dos modelos de redes neurais progressivas e recorrentes

Precificação das opções de taxa de juros no Brasil : uma avaliação dos modelos de redes neurais progressivas e recorrentes

Leandro dos Santos Maciel

TCC

Português

TCC/UNICAMP M187p

Campinas, SP : [s.n.], 2010.

87 f.

Orientadora: Rosangela Ballini

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia

Resumo: Nas últimas décadas, a precificação de derivativos de taxa de juros tem chamado grande atenção dos agentes de mercado em geral, assim como de pesquisadores, devido à sua importância econômica. Gestores de portfólios, traders, analistas de risco, policymakers, podem extrair informações... Ver mais

Abstract: Not informed.

Precificação das opções de taxa de juros no Brasil : uma avaliação dos modelos de redes neurais progressivas e recorrentes

Leandro dos Santos Maciel

										

Precificação das opções de taxa de juros no Brasil : uma avaliação dos modelos de redes neurais progressivas e recorrentes

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