Controle otimo multicriterio : uma abordagem por programação convexa
Jose Reginaldo Hughes Carvalho
DISSERTAÇÃO
Português
(Broch.)
T/UNICAMP C253c
Campinas, SP : [s.n.], 1993.
99f. : il.
(Publicação FEE)
Orientador : Paulo A. Valente Ferreira
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica
Resumo: o presente trabalho propõe uma nova abordagem para a solução de problemas de controle multicritérios. Em particular, demonstra-se que se os funcionais são critérios quadráticos agregados a uma determinada Função Valor, a solução do problema consiste, do ponto de vista da teoria de controle,...
Resumo: o presente trabalho propõe uma nova abordagem para a solução de problemas de controle multicritérios. Em particular, demonstra-se que se os funcionais são critérios quadráticos agregados a uma determinada Função Valor, a solução do problema consiste, do ponto de vista da teoria de controle, na solução iterativa de equações do tipo Riccati. A solução do chamado Problema de Salukvadze, no qual a função valor associada ao problema representa uma norma lp é obtida como caso particular da abordagem proposta. Relações entre esta nova abordagem e técnicas alternativas existentes na literatura e, em especial, com a estratégia de controle min-max de sistemas dinâmicos são também investigadas. O
trabalho inclui experiências numéricas que ilustram o desempenho da abordagem proposta
Abstract: In this work, a new approach for the problem of multicriteria control is proposed. In particular, it is shown that if the criteria are quadratic, being aggregated into a prescribed Value Function, the solution of the problem consists, from the control theory viewpoint, in the interative...
Abstract: In this work, a new approach for the problem of multicriteria control is proposed. In particular, it is shown that if the criteria are quadratic, being aggregated into a prescribed Value Function, the solution of the problem consists, from the control theory viewpoint, in the interative solution of Riccati type equations. The solution of the so-called Salukvadze Problem, in which the value function is a lp-norm, is easily obtained by the approach proposed. Relationships between this new approach
and existing solution techniques, and especially with the min-max control strategy for dynamic systems, are investigated. The work includes numerical experiences that ilustrate the performance of the approach proposed.
Controle otimo multicriterio : uma abordagem por programação convexa
Jose Reginaldo Hughes Carvalho
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Jose Reginaldo Hughes Carvalho