Controle otimo multicriterio : uma abordagem por programação convexa
Jose Reginaldo Hughes Carvalho
DISSERTAÇÃO
Português
(Broch.)
T/UNICAMP C253c
Campinas, SP : [s.n.], 1993.
99f. : il.
(Publicação FEE)
Orientador : Paulo A. Valente Ferreira
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica
Resumo: o presente trabalho propõe uma nova abordagem para a solução de problemas de controle multicritérios. Em particular, demonstra-se que se os funcionais são critérios quadráticos agregados a uma determinada Função Valor, a solução do problema consiste, do ponto de vista da teoria de controle,...
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Resumo: o presente trabalho propõe uma nova abordagem para a solução de problemas de controle multicritérios. Em particular, demonstra-se que se os funcionais são critérios quadráticos agregados a uma determinada Função Valor, a solução do problema consiste, do ponto de vista da teoria de controle, na solução iterativa de equações do tipo Riccati. A solução do chamado Problema de Salukvadze, no qual a função valor associada ao problema representa uma norma lp é obtida como caso particular da abordagem proposta. Relações entre esta nova abordagem e técnicas alternativas existentes na literatura e, em especial, com a estratégia de controle min-max de sistemas dinâmicos são também investigadas. O
trabalho inclui experiências numéricas que ilustram o desempenho da abordagem proposta Ver menos
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Abstract: In this work, a new approach for the problem of multicriteria control is proposed. In particular, it is shown that if the criteria are quadratic, being aggregated into a prescribed Value Function, the solution of the problem consists, from the control theory viewpoint, in the interative...
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Abstract: In this work, a new approach for the problem of multicriteria control is proposed. In particular, it is shown that if the criteria are quadratic, being aggregated into a prescribed Value Function, the solution of the problem consists, from the control theory viewpoint, in the interative solution of Riccati type equations. The solution of the so-called Salukvadze Problem, in which the value function is a lp-norm, is easily obtained by the approach proposed. Relationships between this new approach
and existing solution techniques, and especially with the min-max control strategy for dynamic systems, are investigated. The work includes numerical experiences that ilustrate the performance of the approach proposed. Ver menos
and existing solution techniques, and especially with the min-max control strategy for dynamic systems, are investigated. The work includes numerical experiences that ilustrate the performance of the approach proposed. Ver menos
Controle otimo multicriterio : uma abordagem por programação convexa
Jose Reginaldo Hughes Carvalho
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