Orientador : Manuel de Jesus Mendes

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas

Resumo: O problema da estimação do estado de um sistema dinâmico estocásticos, a partir de observações na saída, é de grande importância em engenharia. A partir de 1960 grandes impulso tem sido dado na solução das mais diferentes situações, encontrando-se atualmente grande serie de algoritmos de...

Resumo: O problema da estimação do estado de um sistema dinâmico estocásticos, a partir de observações na saída, é de grande importância em engenharia. A partir de 1960 grandes impulso tem sido dado na solução das mais diferentes situações, encontrando-se atualmente grande serie de algoritmos de filtragem seqüencial. No presente trabalho estudam-se os quatro filtros de segunda ordem citados na literatura, analisando suas vantagens e desvantagens na aplicação a um sistema escalar; um desses algoritmos é aplicado a um problema pra tico e os resultados são comentados

Abstract: Not informed