Estimação do ponto de mudança de media em sequencias de variaveis aleatorias
DISSERTAÇÃO
Português
T/UNICAMP B644e
Campinas, SP : [s.n.], 1992.
[108]f. : il.
Orientador: Mauro Sergio de Freitas Marques
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação
Resumo: Consideremos X1, X2,...... Xn uma sequência de variáveis aleatórias na ordem em que são observadas, sendo X1,..., X[n?] têm uma distribuição F e X[n?]+1 ,....., X n têm distribuição G, onde F ? G , [n?] é o tempo de mudança com [y] denotando a parte inteira de y e ? ? [0,1] sendo nosso...
Resumo: Consideremos X1, X2,...... Xn uma sequência de variáveis aleatórias na ordem em que são observadas, sendo X1,..., X[n?] têm uma distribuição F e X[n?]+1 ,....., X n têm distribuição G, onde F ? G , [n?] é o tempo de mudança com [y] denotando a parte inteira de y e ? ? [0,1] sendo nosso parâmetro desconhecido.Este trabalho trata do problema de estimar ? quando a mudança ocorrida está relacionada com o primeiro momento da distribuição, isto é, ocorre mudança na média da distribuição. Foram considerados os casos em que temos as variáveis aleatórias independentes e foi feita a aplicação do estimador quando temos um processo de ramificação
Abstract: Not informed.
Estimação do ponto de mudança de media em sequencias de variaveis aleatorias
Estimação do ponto de mudança de media em sequencias de variaveis aleatorias
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