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Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa

Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa

Cristiano Amancio Vieira Borges

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP B644m

[Generalized linear models for long memory time series]

Campinas, SP : [s.n.], 2010.

116 p. : il.

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo: A modelagem de séries temporais não gaussianas é um tema de alta relevância na análise de séries temporais. Utilizando-se de estimação por verossimilhança parcial, Kedem e Fokianos (2002) estenderam sistematicamente a metodologia dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) para séries temporais... Ver mais
Abstract: Non-gaussian time series modeling is a high relevance issue of time series analysis. Kedem and Fokianos (2002) have used partial likelihood estimation to extend the Generalized Linear Models (GLM) methodology systematically to time series where the response and covariate data are both... Ver mais

Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa

Cristiano Amancio Vieira Borges

										

Modelos lineares generalizadas para series temporais com memoria longa

Cristiano Amancio Vieira Borges

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