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Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Simoni Fernanda Martim

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP M362d

[Influence diagnostics in stochastic volatility models]

Campinas, SP : [s.n.], 2009.

99 p. : il.

Orientadores: Mauricio Enrique Zevallos Herencia, Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo: O diagnóstico de modelos é uma etapa fundamental para avaliar a qualidade do ajuste dos modelos. Nesse sentido, uma das ferramentas de diagnóstico mais importantes é a análise de influência. Peña (2005) introduziu uma forma de analisar a influência em modelos de regressão, a qual avalia como... Ver mais
Abstract: Model diagnostics is a key step to assess the quality of fitted models. In this sense, one of the most important tools is the analysis of influence. Peña (2005) introduced a way of assessing influence in linear regression models, which evaluates how each point is influenced by the others... Ver mais

Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Simoni Fernanda Martim

										

Diagnostico de influencia em modelos de volatilidade estocastica

Simoni Fernanda Martim

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