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Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas

Omar Muhieddine Franco Abbara

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP Ab19m

[Modelling dependence of multivariate financial time series]

Campinas, SP : [s.n.], 2009.

135 p. : il.

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo: A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos mais importantes e desafiadores problemas na área de econometria financeira. Um dos modelos populares nesta área é o modelo de cópulas, dada sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que... Ver mais
Abstract: Multivariate modelling of financial time series is one of the most important and challenging issue in financial econometrics. One of the most popular model in this subject is copula models, mainly because its flexible properties to construct multivariate distributions in which it is... Ver mais

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas

Omar Muhieddine Franco Abbara

										

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas

Omar Muhieddine Franco Abbara

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