Metodos de estimação dos parametros dos modelos arma para analise espectral
DISSERTAÇÃO
Português
T/UNICAMP B32m
Campinas, SP : [s.n.], 1992.
[158]f. : il.
(Publicação FEE)
Orientador : Amauri Lopes
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica
Resumo: Este trabalho está direcionado ao estudo das técnicas de Análise Espectral com base no modelo ARMA, utilizando os métodos de estimação separada de seus parâmetros. São desenvolvidos os aspectos teóricos e práticos da análise de mínimos quadrados das Equações Modificadas de Yule-Walker para a...
Resumo: Este trabalho está direcionado ao estudo das técnicas de Análise Espectral com base no modelo ARMA, utilizando os métodos de estimação separada de seus parâmetros. São desenvolvidos os aspectos teóricos e práticos da análise de mínimos quadrados das Equações Modificadas de Yule-Walker para a estimação dos parâmetros auto-regressivos do modelo ARMA. O mesmo se dá em relação ao método de Durbin para a estimação do modelo MA, visando sua aplicação na estimação dos parâmetros média-ajustável do modelo ARMA. Os resultados deste estudo são confrontados com aqueles resultados da aplicação dos métodos clássicos na estimação espectral ARMA e MA. A avaliação do desempenho destes vários métodos é realizada através de simulações envolvendo sinais de testes gerados a partir de processos aleatórios conhecidos. Este conhecimento permitiu comparar as estimativas resultantes com os aspectos teóricos destes sinais. Também, utilizou-se vários tipos de processos de modo a cobrir uma ampla gama de possibilidades