Orientadores: Celso Pascoli Bottura, Paulo Morelato França

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação

Resumo: Sistemas físicos e econômicos modelados como sistemas lineares dinâmicos a tempo discreto com critério ou função objetivo linear são considerados problemas lineares dinâmicos. A Programação Linear Dinâmica é um corpo de teoria e métodos destinados ao estudo desses problemas. Um problema...

Resumo: Sistemas físicos e econômicos modelados como sistemas lineares dinâmicos a tempo discreto com critério ou função objetivo linear são considerados problemas lineares dinâmicos. A Programação Linear Dinâmica é um corpo de teoria e métodos destinados ao estudo desses problemas. Um problema 'linear dinâmico pode ser considerado um caso especial de um problema mais geral de controle ótimo ou otimização dinâmica. No Capítulo I e feita a apresentação do problema, bem como dos métodos de resolução, aqui divididos em duas categorias: a-) Métodos indiretos que buscam a decomposição do problema original ou que somente se utilizam da separabilidade da função objetivo. b-) Métodos diretos que exploram a estrutura da matriz de restrições global. No Capítulo II são expostos três métodos pertencentes a categoria dos indiretos. Todos eles dependem de teoria e técnicas provenientes da programação matemática, aqui apresentadas de maneira sucinta antes de serem aplicadas aos problemas lineares dinâmicos. As seções desse capítulo pode ser lidas independentemente. No capítulo III são descritos dois algoritmos baseados no método Simplex e classificados como diretos. A principal característica desses algoritmos esta na manipulação da base global que é substituída por um conjunto de bases locais. O número dessas bases e igual ao numero de períodos que constituem o horizonte de planejamento. O capítulo se encerra com uma análise comparativa entre os dois algoritmos