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Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Henrique Leme Felizatti

DISSERTAÇÃO

Português

T/UNICAMP F335t

[Derivatives theory applied to Brazilian electricity market]

Campinas, SP : [s.n.], 2008.

352 p. : il.

Orientador: Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo: Contratos bilaterais celebrados no ambiente de balcão (ACL) do mercado de eletricidade brasileiro geralmente possuem em seu corpo derivativos embutidos que podem fazer com que o desempenho de carteiras de contratos fique exposto à variação dos preços do mercado à vista de energia. Muitos... Ver mais
Abstract: Bilateral contracts traded over-the-counter in the Brazilian energy free markets (ACL) have, in most cases, embedded derivatives that can generate an exposure to spot price and its volatility. Many of these derivatives, called contract flexibilities, have the same effect as Take-or-Pay... Ver mais

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

Henrique Leme Felizatti

										

Teoria de derivativos aplicada ao mercado de energia eletrica brasileiro : avaliação e gestão de risco de contratos contendo flexibilidades

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