Medidas de risco em otimização de portfolios

Luís Felipe Cesar da Rocha Bueno

Medidas de risco em otimização de portfolios

Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno

Material

DISSERTAÇÃO

Idioma

Português

ISBN

(Broch.)

Número de chamada

T/UNICAMP B862m

Título outro

[Risk measures in portfolio optimization]

Publicação

Campinas, SP : [s.n.], 2008.

Descrição física

83f. : il.

Nota geral

Orientador: Jose Mario Martinez Perez

Nota de dissertação ou tese

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais... Ver mais Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaR Ver menos

Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such... Ver mais Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaR Ver menos

Assuntos

Modelamento matemático

Otimização matemática

Otimização do Valor Ordenado (OVO)

Valor em Risco (VaR)

Conditional value at risk (CVaR)

Autoria

Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-

Martínez Pérez, José Mario, 1948- Orientador

Silva, Paulo José da Silva e, 1973- Avaliador

Andreani, Roberto, 1961- Avaliador

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada

Sites

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2008.419423

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