Medidas de risco em otimização de portfolios
Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
DISSERTAÇÃO
Português
(Broch.)
T/UNICAMP B862m
[Risk measures in portfolio optimization]
Campinas, SP : [s.n.], 2008.
83f. : il.
Orientador: Jose Mario Martinez Perez
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais...
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Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais medidas, e, principalmente, expomos sobre algumas ideias para otimiza-las sob uma formulação do tipo OVO (Order Value Optimization) e propomos uma nova formulação para o problema de minimizar a VaR
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Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such...
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Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such measures, and, above all, expose on some ideas for optimizing the VaR and CVaR under a OVO (Order Value Optimization) formulation and propose a new formulation to the problem of minimizing the VaR
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Martínez Pérez, José Mario, 1948-
Orientador
Silva, Paulo José da Silva e, 1973-
Avaliador
Andreani, Roberto, 1961-
Avaliador
Medidas de risco em otimização de portfolios
Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
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Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno
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