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Medidas de risco em otimização de portfolios

Medidas de risco em otimização de portfolios

Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno

DISSERTAÇÃO

Português

(Broch.)

T/UNICAMP B862m

[Risk measures in portfolio optimization]

Campinas, SP : [s.n.], 2008.

83f. : il.

Orientador: Jose Mario Martinez Perez

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com aplicacoes em economia. Dentre os modelos estudados destacamos a versao discreta das populares medidas de risco VaR (Value at Risk ) e C-VaR (Conditional Value at Risk ). Discutimos algumas propriedades de tais... Ver mais
Abstract: In this dissertation we make a presentation on some mathematical models with applications in economics. Among the studied models we highlight a discrete version of the popular risk measures VaR (Value at Risk) and C-VaR (Conditional Value at Risk). We discuss about some properties of such... Ver mais

Medidas de risco em otimização de portfolios

Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno

										

Medidas de risco em otimização de portfolios

Luis Felipe Cesar da Rocha Bueno

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