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Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais

Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais

Antonio Airton Carneiro de Freitas

TESE

Português

(Broch.)

T/UNICAMP F884p

[Time series prediction by means of variable selection, dynamic reconstruction, ARMA-GARCH and articicial neural networks]

Campinas, SP : [s.n.], 2007.

159 p. : il.

Orientadores: Marcio Luiz de Andrade Netto, Jose Roberto Securato , Alessandra de Avila Montini

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação

Abstract: The inference on predictability of nonlinear multivariate systems has been done with some possible misleading conclusions when the test statistics are insignificant because autocorrelation, variance ratio and spectrum tests check only serial uncorrelatedness (linear components). This work... Ver mais
Resumo: A inferência sobre a previsibilidade de sistemas dinâmicos não lineares multivariados tem sido freqüentemente realizada a partir de testes que podem induzir à conclusões equivocadas. Isto porque em muitas pesquisas realizadas os testes utilizados são o de autocorrelação, o da razão de... Ver mais

Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais

Antonio Airton Carneiro de Freitas

										

Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais

Antonio Airton Carneiro de Freitas

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