Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos
Gustavo Vinicius Lourenço Moises
DISSERTAÇÃO
Português
T/UNICAMP M728f
Campinas, SP : [s.n.], 2005.
95p. : il.
Orientador: João Bosco Ribeiro do Val
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação
Resumo: Esta dissertação possui como tema a filtragem via Métodos de Monte Carlo para Cadeia de Markov. Através do estudo e da análise dos algoritmos de amostragem estocástica aliados às implementações numéricas, foi desenvolvida uma metodologia para avaliar e comparar as diversas técnicas de...
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Resumo: Esta dissertação possui como tema a filtragem via Métodos de Monte Carlo para Cadeia de Markov. Através do estudo e da análise dos algoritmos de amostragem estocástica aliados às implementações numéricas, foi desenvolvida uma metodologia para avaliar e comparar as diversas técnicas de filtragem encontrados na literatura. Aplicações associando a filtragem recursiva ao controle via horizonte retrocedente também foram utilizadas para verificar o desempenho e a estabilidade do conjunto filtro/controle
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Abstract: The dissertation's theme is the filtering problem via Markov Chain Monte Carlo methods. Combining the estudy and the analysis of the stochastic sampling algorithms with numerical implementations, we developted a methodology to evaluate and compare several filters in literature. Aplications...
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Abstract: The dissertation's theme is the filtering problem via Markov Chain Monte Carlo methods. Combining the estudy and the analysis of the stochastic sampling algorithms with numerical implementations, we developted a methodology to evaluate and compare several filters in literature. Aplications of recursive filtering in association with receding horizon control tecniques were used to verify the finality and stability of the filter/control combination
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Val, João Bosco Ribeiro do, 1955-
Orientador
Costa, Eduardo Fontoura
Avaliador
Amaral, Wagner Caradori do, 1952-
Avaliador
Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos
Gustavo Vinicius Lourenço Moises
Filtragem via metodos de Monte Carlo para processos lineares com saltos Markovianos
Gustavo Vinicius Lourenço Moises
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