Uma avaliação das metodologias do modelo value at risk
Matheus de Carvalho Leme Cavallari
TCC
Português
TCC/UNICAMP C314a
Campinas, SP : [s.n.], 2001.
90f.
Orientador: Otaviano Canuto dos Santos Filho
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia
Resumo: O trabalho abrange uma resenha teórica de alguns métodos utilizados para estimar o Value at Risk, a saber as metodologias paramétricas, não paramétricas e semi-paramétricas. A tentativa foi de explicar sucintamente as vantagens e desvantagens principais de cada método, do mais simples e...
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Resumo: O trabalho abrange uma resenha teórica de alguns métodos utilizados para estimar o Value at Risk, a saber as metodologias paramétricas, não paramétricas e semi-paramétricas. A tentativa foi de explicar sucintamente as vantagens e desvantagens principais de cada método, do mais simples e prático (Modelo Incondicional) ao mais complexo (Teoria dos Valores Extremos), passando pelas metodologias intermediárias. A partir desta resenha foram escolhidos algumas metodologias a serem tratadas empiricamente, a saber os modelos incondicional, GARCH (1,1), EWMA, simulação histórica para amostras fixas e crescentes. O estudo acompanha uma aplicação para as séries de retorno do índice Ibovespa, bem com das ações Bradesco PN e Unibanco PN.
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Abstract: Not informed.
Uma avaliação das metodologias do modelo value at risk
Matheus de Carvalho Leme Cavallari
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