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Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Rosemeire de Olanda Ferraz

DISSERTAÇÃO

Português

(Broch.)

T/UNICAMP F413e

Campinas, SP : [s.n.], 2003.

104p. : il.

Orientador: Luiz Koodi Hotta

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica

Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Rosemeire de Olanda Ferraz

										

Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa

Rosemeire de Olanda Ferraz

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