Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
Rosemeire de Olanda Ferraz
DISSERTAÇÃO
Português
(Broch.)
T/UNICAMP F413e
Campinas, SP : [s.n.], 2003.
104p. : il.
Orientador: Luiz Koodi Hotta
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
Rosemeire de Olanda Ferraz
Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
Rosemeire de Olanda Ferraz
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